financial calculus an introduction to derivative pricing

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Financial Calculus

Author : Martin Baxter
ISBN : 0521552893
Genre : Business & Economics
File Size : 82. 93 MB
Format : PDF, Mobi
Download : 507
Read : 841

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A rigorous introduction to the mathematics of pricing, construction and hedging of derivative securities.

Optionen Futures Und Andere Derivate Das Bungsbuch

Author : John Hull
ISBN : 3868940049
Genre :
File Size : 38. 80 MB
Format : PDF, ePub, Docs
Download : 901
Read : 337

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Einf Hrung In Die Statistik Der Finanzm Rkte

Author : Jürgen Franke
ISBN : 9783642170492
Genre : Business & Economics
File Size : 36. 39 MB
Format : PDF, ePub
Download : 507
Read : 824

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A Course In Financial Calculus

Author : Alison Etheridge
ISBN : 0521890772
Genre : Business & Economics
File Size : 49. 99 MB
Format : PDF
Download : 112
Read : 650

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A text for first courses in financial calculus; lots of examples and exercises, first published in 2002.

Theory Of Financial Risk And Derivative Pricing

Author : Jean-Philippe Bouchaud
ISBN : 0521819164
Genre : Business & Economics
File Size : 84. 82 MB
Format : PDF
Download : 607
Read : 538

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Risk control and derivative pricing have become of major concern to financial institutions, and there is a real need for adequate statistical tools to measure and anticipate the amplitude of the potential moves of the financial markets. Summarising theoretical developments in the field, this 2003 second edition has been substantially expanded. Additional chapters now cover stochastic processes, Monte-Carlo methods, Black-Scholes theory, the theory of the yield curve, and Minority Game. There are discussions on aspects of data analysis, financial products, non-linear correlations, and herding, feedback and agent based models. This book has become a classic reference for graduate students and researchers working in econophysics and mathematical finance, and for quantitative analysts working on risk management, derivative pricing and quantitative trading strategies.

Einf Hrung In Die Numerische Berechnung Von Finanzderivaten

Author : Rüdiger Seydel
ISBN : 9783662502990
Genre : Mathematics
File Size : 58. 10 MB
Format : PDF
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Das Lehrbuch erklärt numerische Methoden der Finanzmathematik exemplarisch anhand der Berechnung von Optionspreisen. Nach einer Einführung in die Modellierung wird die numerische Simulation der Stochastik dargestellt, mit Zufallszahlen und Monte-Carlo-Verfahren. Es folgt die Numerik zu Black-Scholes-Gleichungen, mit Differenzenverfahren und Finite-Element-Verfahren. Die vorgestellten Algorithmen lassen sich unmittelbar implementieren. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge und ergänzendes Material auf der Webseite des Autors runden das Buch ab. Die zweite Auflage ist stark überarbeitet und erheblich umfangreicher: Verwerfungsmethoden und Monte-Carlo-Methoden für Optionen amerikanischen Typs ergänzen die stochastischen Methoden und ein neues Kapitel befasst sich mit der Bewertung von Optionen auf zwei Assets, mit Strafterm-Methoden und höherdimensionalen Bäumen.

Elementary Stochastic Calculus With Finance In View

Author : Thomas Mikosch
ISBN : 9810235437
Genre : Mathematics
File Size : 69. 26 MB
Format : PDF, ePub, Mobi
Download : 253
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Modelling with the Ito integral or stochastic differential equations has become increasingly important in various applied fields, including physics, biology, chemistry and finance. However, stochastic calculus is based on a deep mathematical theory. This book is suitable for the reader without a deep mathematical background. It gives an elementary introduction to that area of probability theory, without burdening the reader with a great deal of measure theory. Applications are taken from stochastic finance. In particular, the Black -- Scholes option pricing formula is derived. The book can serve as a text for a course on stochastic calculus for non-mathematicians or as elementary reading material for anyone who wants to learn about Ito calculus and/or stochastic finance.

Bungsbuch Finanzmathematik

Author : Albrecht Irle
ISBN : 3835100866
Genre : Mathematics
File Size : 22. 59 MB
Format : PDF, ePub, Docs
Download : 738
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Unabhängig von einem bestimmten Lehrbuch vermittelt dieses Buch praktische Fertigkeiten zur Lösung finanzmathematischer Aufgaben. Zu allen Übungsaufgaben werden Schritt für Schritt die Lösungen ausführlich erklärt. Alle wichtigen Begriffe findet der Leser in komprimierter Form erläutert. Eine kleine Formelsammlung rundet den Band ab.

Elementare Wahrscheinlichkeitstheorie Und Stochastische Prozesse

Author : Kai L. Chung
ISBN : 9783642670336
Genre : Mathematics
File Size : 57. 81 MB
Format : PDF, Kindle
Download : 181
Read : 859

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Aus den Besprechungen: "Unter den zahlreichen Einführungen in die Wahrscheinlichkeitsrechnung bildet dieses Buch eine erfreuliche Ausnahme. Der Stil einer lebendigen Vorlesung ist über Niederschrift und Übersetzung hinweg erhalten geblieben. In jedes Kapitel wird sehr anschaulich eingeführt. Sinn und Nützlichkeit der mathematischen Formulierungen werden den Lesern nahegebracht. Die wichtigsten Zusammenhänge sind als mathematische Sätze klar formuliert." #FREQUENZ#1

Modellierung Derivater Finanzinstrumente

Author : Georg Schlüchtermann
ISBN : 9783834897718
Genre : Mathematics
File Size : 70. 94 MB
Format : PDF, ePub, Docs
Download : 775
Read : 1271

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Grundlegende Begriffe wie fehlendes Arbitrage, fairer Preis, vollständiger Markt und Martingal werden anhand von einem Markt mit einem risikolosen Bond und einer Aktie definiert. Anschließend wird mit dem Übergang zum zeitstetigen Modell die Black-Scholes Formel für Optionen hergeleitet und die Faktoren zur praktischen Implementierung eingeführt. Methoden der stochastischen Analysis wie die Ito-Formel werden abgeleitet und der klassische Ansatz nach Black-Scholes mittels der stochastischen Differenzialgleichung präsentiert. Der Ansatz über die Martingaltheorie ist ein Gegenstand, der für die Bewertung komplexer Optionen (amerikanische und exotische) notwendig ist. Im letzten Kapitel sind die Grundlagen der Zinstrukturmodelle Gegenstand der Betrachtung. In allen Abschnitten werden numerische Methoden angegeben, die mit Programmen zur praktischen Illustration implementiert werden.

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