pricing of derivatives on mean reverting assets 630 lecture notes in economics and mathematical systems

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Pricing Of Derivatives On Mean Reverting Assets

Author : Björn Lutz
ISBN : 3642029094
Genre : Business & Economics
File Size : 71. 35 MB
Format : PDF, Mobi
Download : 618
Read : 851

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The topic of this book is the development of pricing formulae for European style derivatives on assets with mean-reverting behavior, especially commodity derivatives.

Pricing Metal Futures The Two Regime Pricing Model Revisited

Author : Matthias Lassak
ISBN : 9783961465828
Genre : Business & Economics
File Size : 84. 6 MB
Format : PDF, ePub, Docs
Download : 212
Read : 535

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The Two-Regime-Pricing (TRP) model developed by Bühler, Korn and Schöbel (2004) is an important bridge between two strands of the literature of commodity futures pricing. It incorporates both the notion of a “convenience yield” and the idea of pricing based on the underlying spot price process. This work uses the TRP model and applies the findings to the pricing of industrial metal futures. In detail, the purpose of this study is to price a variety of futures contracts written on the traded industrial metals Aluminium, Aluminium Alloy, Copper, Lead, Nickel, Tin and Zinc using the TRP model and to analyze ist strengths and weaknesses in doing so. Given the spot price specification, a bootstrap maximum likelihood estimation is performed to determine the model parameters. Given the estimation results, the out-of-sample performance of the TRP model is compared to two benchmark models in the literature. In addition, the behavior of the theoretical futures prices is matched to metal futures properties observed in the market. By outlining the statistical challenges in estimation and forecasting in much detail, this work is valuable for researchers and academics in the field of derivatives pricing.

Pricing Of Derivatives On Mean Reverting Assets

Author :
ISBN : OCLC:1058711420
Genre : Assets (Accounting)
File Size : 66. 74 MB
Format : PDF
Download : 323
Read : 827

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Einfach Intelligent Produzieren

Author : Michael Braungart
ISBN : 383330183X
Genre : Recycling
File Size : 87. 92 MB
Format : PDF, Docs
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"Autos aus Autos? Schuhe als Düngemittel für unsere Balkonblumen? Zukünftig gibt es nur noch zwei Arten von Produkten: Verbrauchsgüter, die vollständig biologisch abgebaut werden können, und Gebrauchsgüter, die sich endlos recyclen lassen. Die Devise lautet: Nicht weniger müssen wir produzieren, sondern verschwenderisch und in technischen und biologischen Kreisläufen. Eine ökologisch-industrielle Revolution steht uns bevor, mit der Natur als Vorbild. Und was die beiden Fachleute in anschaulicher Weise darbieten, ist keineswegs nur graue Theorie, sondern das Ergebnis eigener praktischer Erfahrungen: Michael Braungart und William McDonough erproben seit Jahren mit Firmen wie Ford, Nike, Unilever und BP erfolgreich die Realisierbarkeit ihrer Ideen." -- Herausgeber.

Optionen Futures Und Andere Derivate Das Bungsbuch

Author : John Hull
ISBN : 3868940049
Genre :
File Size : 67. 26 MB
Format : PDF, Kindle
Download : 585
Read : 869

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Die 4 Stunden Woche

Author : Timothy Ferriss
ISBN : 9783843704458
Genre : Business & Economics
File Size : 26. 66 MB
Format : PDF
Download : 147
Read : 1311

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Warum arbeiten wir uns eigentlich zu Tode? Haben wir nichts Besseres zu tun? Und ob! - sagt Timothy Ferriss. Der junge Unternehmer war lange Workaholic mit 80-Stunden-Woche. Doch dann erfand er MBA - Management by Absence - und ist seitdem freier, reicher, glücklicher. Mit viel Humor, provokanten Denkanstößen und erprobten Tipps erklärt Ferriss, wie sich die 4-Stunden-Woche bei vollem Lohnausgleich verwirklichen lässt. Der Wegweiser für eine Flucht aus dem Hamsterrad und ein Manifest für eine neue Gewichtung zwischen Leben und Arbeiten.

Volkswirtschaftslehre

Author : Paul Anthony Samuelson
ISBN : 3868800891
Genre :
File Size : 50. 31 MB
Format : PDF, ePub, Mobi
Download : 351
Read : 730

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Einf Hrung In Die Funktionentheorie

Author : R. Nevanlinna
ISBN : 9783034840101
Genre : Juvenile Nonfiction
File Size : 61. 94 MB
Format : PDF
Download : 519
Read : 1002

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Geld Und Geldpolitik

Author : David Denzer-Speck
ISBN : 9783110509960
Genre : Business & Economics
File Size : 88. 8 MB
Format : PDF, Docs
Download : 603
Read : 202

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Zehn Milliarden

Author : Stephen Emmott
ISBN : 9783518734100
Genre : Social Science
File Size : 62. 94 MB
Format : PDF
Download : 228
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Für die Herstellung eines Burgers braucht man 3000 Liter Wasser. Wir produzieren in zwölf Monaten mehr Ruß als im gesamten Mittelalter und fliegen allein in diesem Jahr sechs Billionen Kilometer. Unsere Enkel werden sich die Erde mit zehn Milliarden Menschen teilen müssen. Haben wir noch eine Zukunft? Stephen Emmott, Leiter eines von Microsoft aufgebauten Forschungslabors und Professor in Oxford, schafft mit »Zehn Milliarden« etwas Einzigartiges: Zum ersten Mal zeichnet ein Experte ein zusammenhängendes, aktuelles und für jeden verständliches Bild unserer Lage. Kein theoretischer Überbau, kein moralischer Zeigefinger, nur die Fakten. Und die unmissverständliche Botschaft: »Wir sind nicht zu retten.« Emmott greift auf neueste Erkenntnisse zurück und zeigt, dass wir uns längst den Boden unter den Füßen weggezogen haben. »Zehn Milliarden« ist der letzte Weckruf. Wir dürfen ihn nicht überhören.

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